本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
基金的投資組合比例為：
本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的價值的比例范圍在80%-120%之間。其中：權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價值及持有的其他可投資的權益類空頭工具價值的合計值；權益類多頭頭寸的價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值及持有的其他可投資的權益類多頭工具價值的合計值。
每個交易日日終，持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%。其中：有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等。
在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
